Eintrag weiter verarbeiten
Buchumschlag von Libor model with expiry-wise stochastic volatility and displacement
Verfügbar über Open Access

Libor model with expiry-wise stochastic volatility and displacement

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Ladkau, Marcel (Sonstige), Schoenmakers, John (Sonstige), Zhang, Jianing (Sonstige)
Titel: Libor model with expiry-wise stochastic volatility and displacement/ Marcel Ladkau; John G. M. Schoenmakers; Jianing Zhang
Medientyp: E-Book
Sprache: Englisch
veröffentlicht:
Berlin WIAS 2012
Gesamtaufnahme: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik: Preprint ; 1702
Schlagwörter:
Quelle: Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen