Multilevel Monte Carlo Method for Path-Dependent Barrier Interest Rate Derivatives

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Bibliographische Detailangaben

Zeitschriftentitel:	SIAM Journal on Financial Mathematics
Personen und Körperschaften:	Zeng, Ailing, Xue, Jungong
In:	SIAM Journal on Financial Mathematics, 10, 2019, 1, S. 214-242
Medientyp:	E-Article
Sprache:	Englisch
veröffentlicht:	Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM)
Schlagwörter:	Applied Mathematics Finance Numerical Analysis